Rentabilidad media

Cómo funciona

Elegir un promedio que coincida con la pregunta

Una ganancia del 50% seguida de una pérdida del 50% tiene una media aritmética del 0%, pero una inversión de 100 pasa a 150 y luego a 75. La pérdida total es del 25%; la media geométrica es aproximadamente −13.40% por período. Compare períodos de igual duración. Si añadió o retiró dinero entre fechas, utilice el modo de rentabilidad ponderada por dinero con fechas: el momento y el importe de esos flujos afectan a su rentabilidad personal.

Rendimiento medio: fórmula y supuestos

Media aritmética = Σr/n. Media geométrica = [Π(1+r)]^(1/n)−1.

Cada retorno debe cubrir un período de igual duración. El retorno geométrico incluye la composición.

Rentabilidad ponderada por dinero con fecha: fórmula y supuestos

Resolver Σ flujo de caja / (1+r)^(disminución de días/365) = 0.

Los pagos del inversor son negativos; los ingresos son positivos. Las fechas reales representan intervalos desiguales. Se reportan múltiples soluciones de retorno anual detectadas en lugar de elegir una raíz arbitraria.

Ejemplo práctico

Uso de la Rendimiento medio ejemplo:

Retornos periódicos (%)

10, -5, 15, 8

Media aritmética = Σr/n. Media geométrica = [Π(1+r)]^(1/n)−1.

Resultado del ejemplo

Estas son aportaciones ilustrativas. Cambiar los valores para explorar un escenario diferente.

Referencias de las fórmulas

• Investor.gov: herramientas financieras (se abre en una nueva pestaña)

Las referencias explican los métodos subyacentes; no implican aprobación o revisión profesional individual de Finflo.

Cuestiones comunes